9月27日，数学与数据科学学院于务成楼开展“CointegrationRankEstimationforHigh-dimensionalTimeSerieswithBreaks”主题讲座，此次讲座由浙江大学张荣茂教授主讲，部分教师参加。
张荣茂是浙江大学数学学院教授、博导，数据科学中心与经济学院兼职教授，主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究，发表的杂志包括Ann.Statist.，J.Amer.Assoc.Statist.，J.Econometrics等统计学及计量经济学领域的顶尖学术期刊。2015年获浙江省杰出青年基金，主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项。现任浙江大学统计所所长，浙江省现场统计研究所副理事长，J.KoreanStatist.Soc.（SCI期刊）和Intern.J.Math.Statist.编委。
讲座中，张荣茂教授主要介绍了非平稳时间序列研究中的三个核心课题：单位根过程、协整与模式变化。探讨了这些课题目前已有的研究方法，现存的方法还存在哪些弊端，并提出了如何解决这些弊端的新方法。他用金融市场投资的实际例子来引出时间序列分析在计量经济学中的应用：通过市场供给平衡状态介绍了什么是协整；用房地产价格增长方式介绍了模式变化；用股票价格走势来解释时间序列的波动性等。
在讲座结束后，与会老师提出关于模型设定、模拟计算等方面的疑惑，张荣茂教授针对这些问题进行了详细的讲解，与参会老师进行讨论交流。
此次讲座的开展提供了一个交流平台，让参会人员更清楚的了解专业学术前沿，开阔了他们的知识视野，同时也促进了数科学院的学术发展，活跃了学术氛围。
（数科学院 黄文静 袁裕泽 通讯员 杨亮）